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三钢闽光非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
26.94%
decreased by 1.54%
1周
27.94%
decreased by 0.54%
1个月
31.24%
increased by 2.76%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:34
参数估计
2007年1月26日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 40个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约40天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为40天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1596 | 6.41*** |
| αARCH | 0.2441 | 10.44*** |
| βGARCH | 0.7602 | 48.90*** |
| γ杠杆 | -0.0430 | -1.11 |
0.983
持续性40天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1596 | 6.41*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2441 | 10.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7602 | 48.90*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0430 | -1.11 |
持续性:
0.983
半衰期:
40天
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