V-Lab
Zip Co有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
80.20%
decreased by 0.06%
1周
84.53%
increased by 4.27%
1个月
91.93%
increased by 11.67%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:06
参数估计
2017年4月3日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6694 | 6.30*** |
| αARCH | 0.1397 | 4.23*** |
| βGARCH | 0.7269 | 14.98*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.4516 | 1.94* |
| γ2 | -0.8314 | -2.15** |
| γ3 | 0.4875 | 1.93* |
| γ4 | -0.0648 | -0.41 |
| γ5 | -0.0855 | -0.81 |
0.867
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6694 | 6.30*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1397 | 4.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7269 | 14.98*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.4516 | 1.94* |
| γ2 | -0.8314 | -2.15** |
| γ3 | 0.4875 | 1.93* |
| γ4 | -0.0648 | -0.41 |
| γ5 | -0.0855 | -0.81 |
持续性:
0.867
半衰期:
5天
国际股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析