V-Lab
Zip Co有限公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
85.25%
decreased by 1.70%
1周
85.63%
decreased by 1.32%
1个月
87.02%
increased by 0.07%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:05
参数估计
2017年4月3日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 54个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约54天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为54天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5007 | 2.13** |
| αARCH | 0.0787 | 3.41*** |
| βGARCH | 0.9085 | 33.02*** |
0.987
持续性54天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5007 | 2.13** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0787 | 3.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9085 | 33.02*** |
持续性:
0.987
半衰期:
54天
国际股票的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析