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Zip Co有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
74.13%
decreased by 0.18%
1周
77.14%
increased by 2.83%
1个月
82.64%
increased by 8.33%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:06
参数估计
2017年4月3日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5989 | 6.38*** |
| αARCH | 0.1370 | 4.16*** |
| βGARCH | 0.7395 | 15.76*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.1516 | 1.43 |
| γ2 | -0.3946 | -2.09** |
| γ3 | 0.4232 | 2.31** |
| γ4 | -0.3278 | -1.37 |
0.876
持续性5天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5989 | 6.38*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1370 | 4.16*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7395 | 15.76*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.1516 | 1.43 |
| γ2 | -0.3946 | -2.09** |
| γ3 | 0.4232 | 2.31** |
| γ4 | -0.3278 | -1.37 |
持续性:
0.876
半衰期:
5天
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