V-Lab
Zip Co有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
81.40%
increased by 0.27%
1周
81.69%
increased by 0.56%
1个月
82.64%
increased by 1.51%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:06
参数估计
2017年4月3日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 26个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约26天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.12，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为26天v = 4.12 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 29.8596 | 0.88 |
| αARCH | 0.0907 | 3.91*** |
| βGARCH | 0.9732 | 31.39*** |
| ν自由度 | 4.1185 | 1.64 |
0.973
持续性26天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 29.8596 | 0.88 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0907 | 3.91*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9732 | 31.39*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.1185 | 1.64 |
持续性:
0.973
半衰期:
26天
国际股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析