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Zip Co有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
85.40%
decreased by 0.74%
1周
86.20%
increased by 0.06%
1个月
88.97%
increased by 2.83%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:05
参数估计
2017年4月3日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 25个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约25天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为25天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1013 | 2.32** |
| αARCH | 0.1730 | 3.76*** |
| βGARCH | 0.9727 | 74.28*** |
| γ杠杆 | 0.0094 | 0.30 |
0.973
持续性25天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1013 | 2.32** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1730 | 3.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9727 | 74.28*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0094 | 0.30 |
持续性:
0.973
半衰期:
25天
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