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Zip Co有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

85.66%

decreased by 1.65%

1周

86.03%

decreased by 1.28%

1个月

87.42%

increased by 0.11%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:05

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of Zip Co有限公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2017年4月3日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 57个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约57天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为57天
参数值t统计量
ω常数项0.4825
2.11**
αARCH0.0755
2.95***
βGARCH0.9105
33.73***
γ杠杆0.0037
0.11

0.988

持续性

57天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.4825
2.11**
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0755
2.95***
β

GARCH

波动率持续性

0.9105
33.73***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0037
0.11

持续性:

0.988

半衰期:

57天