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VIEL & Cie公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

22.90%

increased by 0.37%

1周

24.96%

increased by 2.43%

1个月

27.03%

increased by 4.50%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:48

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

VIEL & Cie公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月1日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
m窗口26
αARCH0.1892
6.21***
βGARCH0.5328
11.71***
γ杠杆0.0304
0.78
λ₁τ截距0.0461
2.52**
λ₂预测调整0.0206
3.43***
λ₃τ持续性0.9678
102.66***

0.737

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

26
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1892
6.21***
β

GARCH

波动率持续性

0.5328
11.71***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0304
0.78
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0461
2.52**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0206
3.43***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9678
102.66***

持续性:

0.737

半衰期:

2天