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VIEL & Cie公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

24.19%

increased by 0.19%

1周

26.72%

increased by 2.72%

1个月

31.00%

increased by 7.00%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:48

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

VIEL & Cie公司 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月1日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
参数值t统计量
ω常数项0.5773
6.79***
αARCH0.1862
5.26***
βGARCH0.6694
22.09***
γ杠杆0.0407
0.63

0.876

持续性

5天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.5773
6.79***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1862
5.26***
β

GARCH

波动率持续性

0.6694
22.09***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0407
0.63

持续性:

0.876

半衰期:

5天