V-Lab
VIEL & Cie公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
27.91%
increased by 1.67%
1周
29.61%
increased by 3.37%
1个月
33.12%
increased by 6.88%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:48
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.11，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天v = 3.11 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.3499 | 2.56** |
| αARCH | 0.1558 | 6.91*** |
| βGARCH | 0.9054 | 25.14*** |
| ν自由度 | 3.1123 | 5.41*** |
0.905
持续性7天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.3499 | 2.56** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1558 | 6.91*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9054 | 25.14*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.1123 | 5.41*** |
持续性:
0.905
半衰期:
7天
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