V-Lab
VIEL & Cie公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
25.82%
decreased by 4.19%
1周
28.02%
decreased by 1.99%
1个月
32.42%
increased by 2.41%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:48
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.11，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天v = 3.11 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.3631 | 2.56** |
| αARCH | 0.1566 | 6.90*** |
| βGARCH | 0.9048 | 25.01*** |
| ν自由度 | 3.1113 | 5.42*** |
0.905
持续性7天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.3631 | 2.56** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1566 | 6.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9048 | 25.01*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.1113 | 5.42*** |
持续性:
0.905
半衰期:
7天
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