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V-Lab

VIEL & Cie公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

24.34%

decreased by 0.38%

1周

26.89%

increased by 2.17%

1个月

31.32%

increased by 6.60%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 18:45

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.5091	14.89
$α$	0.2124	40.48
$β$	0.6772	74.77
$γ$	0.0452	3.56
$δ$	1.8097	29.83

估计样本:
1990年1月1日至2026年5月15日