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V-Lab

Urbana公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

33.45%

decreased by 1.11%

1周

35.14%

increased by 0.58%

1个月

41.26%

increased by 6.70%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 13:21

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.1686	11.86
$α$	0.1240	31.86
$β$	0.8760	256.81
$γ$	0.3347	12.94
$δ$	1.6692	25.95

估计样本:
1990年1月24日至2026年5月15日