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V-Lab

澳大利亚AGL能源公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

26.65%

decreased by 0.24%

1周

26.66%

decreased by 0.23%

1个月

26.71%

decreased by 0.18%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 17:46

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0060	10.19
$α$	0.0191	16.18
$β$	0.9809	872.68
$γ$	0.0901	3.71
$δ$	1.5862	28.31

估计样本:
1990年1月1日至2026年5月15日