跳转到主要内容

V-Lab

Sofina股份有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

27.39%

decreased by 0.31%

1周

27.40%

decreased by 0.30%

1个月

27.43%

decreased by 0.27%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 17:58

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0194	9.39
$α$	0.0213	5.13
$β$	0.9681	294.52
$γ$	0.5169	5.08
$δ$	1.9044	19.58

估计样本:
2018年2月12日至2026年5月15日