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V-Lab

Sofina股份有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

26.67%

increased by 0.09%

1周

27.03%

increased by 0.45%

1个月

27.31%

increased by 0.73%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 17:58

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.3748	5.01
$α$	0.1020	2.75
$β$	0.5508	3.53
$γ_{1}$	-2.4638	-3.10
$γ_{2}$	4.5429	3.69
$γ_{3}$	-4.4254	-4.31
$γ_{4}$	4.3756	4.42
$γ_{5}$	-3.0159	-3.16
$γ_{6}$	0.2771	0.26
$γ_{7}$	1.6614	1.50
$γ_{8}$	-1.2419	-1.19
$γ_{9}$	0.7783	0.63

估计样本:
2018年2月12日至2026年5月15日