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V-Lab

Sofina股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

25.12%

increased by 0.09%

1周

25.28%

increased by 0.25%

1个月

25.41%

increased by 0.38%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 17:58

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.3790	5.04
$α$	0.1000	2.72
$β$	0.5634	3.70
$γ_{1}$	-2.3919	-3.01
$γ_{2}$	4.4246	3.58
$γ_{3}$	-4.3383	-4.21
$γ_{4}$	4.3075	4.33
$γ_{5}$	-2.9818	-3.11
$γ_{6}$	0.2935	0.28
$γ_{7}$	1.5565	1.44
$γ_{8}$	-0.9436	-1.02
$γ_{9}$	-0.0247	-0.04

估计样本:
2018年2月12日至2026年5月15日