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V-Lab

数字非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

14.12%

decreased by 0.22%

1周

14.34%

increased by 0.00%

1个月

15.15%

increased by 0.81%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 21:16

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0125	6.66
$α$	0.0526	11.94
$β$	0.9474	322.26
$γ$	-0.0347	-1.09
$δ$	1.9380	22.09

估计样本:
2012年9月3日至2026年5月15日