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V-Lab

数字非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

15.54%

decreased by 0.37%

1周

15.68%

decreased by 0.23%

1个月

16.24%

increased by 0.33%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 21:16

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0091	10.82
$α$	0.0662	19.19
$β$	0.9315	305.91
$γ$	0.1069	6.66
$δ$	2.0578	31.05

估计样本:
2012年9月3日至2026年5月15日