跳转到主要内容

V-Lab

澳大利亚AGL能源公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

27.49%

decreased by 1.00%

1周

28.04%

decreased by 0.45%

1个月

28.73%

increased by 0.24%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 17:46

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.4771	7.59
$α$	0.0824	5.78
$β$	0.7086	12.08
$γ_{1}$	0.0286	1.09
$γ_{2}$	0.0001	0.00
$γ_{3}$	-0.1059	-3.99
$γ_{4}$	0.2000	8.70
$γ_{5}$	-0.2406	-9.23
$γ_{6}$	0.1859	6.57
$γ_{7}$	-0.0676	-2.64
$γ_{8}$	-0.0181	-0.61
$γ_{9}$	0.0205	0.38

估计样本:
1990年1月1日至2026年5月15日