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V-Lab

澳大利亚AGL能源公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

2.76%

decreased by 16.98%

1周

2.81%

decreased by 16.93%

1个月

3.05%

decreased by 16.69%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 17:46

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$m$	36
$α$	0.7482	7,481,630.00
$β$	0.0018	18,370.00
$γ$	0.5000	5,000,000.00
$λ_{1}$	1.8989	18,988,750.00
$λ_{2}$	0.0254	253,830.00
$λ_{3}$	0.0000	100.00

估计样本:
1990年1月1日至2026年5月15日