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德国E.ON SEMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

23.94%

increased by 3.60%

1周

23.99%

increased by 3.65%

1个月

24.14%

increased by 3.80%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 20:40

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

德国E.ON SE MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月18日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加113%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大113%
参数值t统计量
m窗口41
αARCH0.0646
5.33***
βGARCH0.8031
43.56***
γ杠杆0.0732
3.77***
λ₁τ截距0.0154
1.97**
λ₂预测调整0.0239
2.74***
λ₃τ持续性0.9698
85.43***

0.904

持续性

7天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

41
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0646
5.33***
β

GARCH

波动率持续性

0.8031
43.56***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0732
3.77***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0154
1.97**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0239
2.74***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9698
85.43***

持续性:

0.904

半衰期:

7天