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德国E.ON SE零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
21.31%
increased by 2.38%
1周
21.49%
increased by 2.56%
1个月
22.00%
increased by 3.07%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 20:39
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 15个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4098 | 4.52*** |
| αARCH | 0.0894 | 8.92*** |
| βGARCH | 0.8648 | 56.06*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0864 | 5.47*** |
| γ2 | -0.1368 | -6.09*** |
| γ3 | 0.0826 | 5.38*** |
| γ4 | -0.0515 | -3.67*** |
| γ5 | 0.0242 | 1.84* |
| γ6 | -0.0034 | -0.35 |
0.954
持续性15天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4098 | 4.52*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0894 | 8.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8648 | 56.06*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0864 | 5.47*** |
| γ2 | -0.1368 | -6.09*** |
| γ3 | 0.0826 | 5.38*** |
| γ4 | -0.0515 | -3.67*** |
| γ5 | 0.0242 | 1.84* |
| γ6 | -0.0034 | -0.35 |
持续性:
0.954
半衰期:
15天
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