德国E.ON SE零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
24.43%
decreased by 0.57%
1周
24.32%
decreased by 0.68%
1个月
23.99%
decreased by 1.01%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 18:42
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 15个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4065 | 4.51*** |
| αARCH | 0.0891 | 8.91*** |
| βGARCH | 0.8652 | 56.16*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0857 | 5.44*** |
| γ2 | -0.1359 | -6.06*** |
| γ3 | 0.0822 | 5.37*** |
| γ4 | -0.0513 | -3.67*** |
| γ5 | 0.0242 | 1.85* |
| γ6 | -0.0034 | -0.35 |
0.954
持续性15天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4065 | 4.51*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0891 | 8.91*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8652 | 56.16*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0857 | 5.44*** |
| γ2 | -0.1359 | -6.06*** |
| γ3 | 0.0822 | 5.37*** |
| γ4 | -0.0513 | -3.67*** |
| γ5 | 0.0242 | 1.85* |
| γ6 | -0.0034 | -0.35 |
持续性:
0.954
半衰期:
15天
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