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德国E.ON SEGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

22.54%

increased by 2.78%

1周

22.71%

increased by 2.95%

1个月

23.29%

increased by 3.53%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 20:37

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

德国E.ON SE GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月18日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加113%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大113%
参数值t统计量
ω常数项0.0626
5.70***
αARCH0.0495
4.11***
βGARCH0.8994
87.46***
γ杠杆0.0557
2.19**

0.977

持续性

30天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0626
5.70***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0495
4.11***
β

GARCH

波动率持续性

0.8994
87.46***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0557
2.19**

持续性:

0.977

半衰期:

30天