V-Lab
德国E.ON SEGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
21.47%
increased by 2.46%
1周
21.62%
increased by 2.61%
1个月
22.19%
increased by 3.18%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 20:40
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 67个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约67天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.70，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为67天v = 5.70 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.1279 | 1.12 |
| αARCH | 0.0733 | 8.67*** |
| βGARCH | 0.9897 | 101.32*** |
| ν自由度 | 5.7010 | 2.05** |
0.990
持续性67天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.1279 | 1.12 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0733 | 8.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9897 | 101.32*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.7010 | 2.05** |
持续性:
0.990
半衰期:
67天
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