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德国德国电信公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

34.34%

increased by 7.70%

1周

34.04%

increased by 7.40%

1个月

32.44%

increased by 5.80%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 20:40

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 德国德国电信公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1996年11月15日 至 2026年9月18日

模型洞察

该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加64%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大64%
参数值t统计量
m窗口66
αARCH0.0630
4.02***
βGARCH0.7930
32.17***
γ杠杆0.0406
2.04**
λ₁τ截距0.1266
1.58
λ₂预测调整0.2552
2.05**
λ₃τ持续性0.6991
4.74***

0.876

持续性

5天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

66
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0630
4.02***
β

GARCH

波动率持续性

0.7930
32.17***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0406
2.04**
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.1266
1.58
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.2552
2.05**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.6991
4.74***

持续性:

0.876

半衰期:

5天