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V-Lab

德国德国电信公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年4月30日星期四的波动率预测

1天

35.08%

decreased by 0.42%

1周

34.90%

decreased by 0.60%

1个月

34.25%

decreased by 1.25%

更新于2026年5月1日星期五 UTC 04:19

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0440	15.51
$α$	0.0651	22.38
$β$	0.9118	321.40
$γ$	0.0180	3.83

估计样本:
1996年11月15日至2026年4月24日