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德国德国电信公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

29.79%

increased by 6.53%

1周

29.74%

increased by 6.48%

1个月

29.57%

increased by 6.31%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 20:37

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 德国德国电信公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1996年11月15日 至 2026年9月18日

模型洞察

波动率冲击以 49个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约49天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为49天
参数值t统计量
ω常数项0.0435
3.89***
αARCH0.0637
5.60***
βGARCH0.9131
82.42***
γ杠杆0.0185
1.01

0.986

持续性

49天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0435
3.89***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0637
5.60***
β

GARCH

波动率持续性

0.9131
82.42***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0185
1.01

持续性:

0.986

半衰期:

49天