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德国德国汉莎航空公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月18日 星期五的波动率预测

1天

32.43%

decreased by 0.44%

1周

32.67%

decreased by 0.20%

1个月

33.44%

increased by 0.57%

更新于2026年9月18日星期五 UTC 19:09

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 德国德国汉莎航空公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月14日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加213%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大213%
参数值t统计量
m窗口106
αARCH0.0182
2.80***
βGARCH0.9307
80.92***
γ杠杆0.0388
4.47***
λ₁τ截距0.0259
1.09
λ₂预测调整0.0166
1.39
λ₃τ持续性0.9776
58.17***

0.968

持续性

22天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

106
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0182
2.80***
β

GARCH

波动率持续性

0.9307
80.92***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0388
4.47***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0259
1.09
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0166
1.39
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9776
58.17***

持续性:

0.968

半衰期:

22天