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德国德国汉莎航空公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月18日 星期五的波动率预测
1天
30.80%
decreased by 0.35%
1周
31.08%
decreased by 0.07%
1个月
32.07%
increased by 0.92%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 19:09
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月14日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 46个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3014 | 6.33*** |
| αARCH | 0.0417 | 6.77*** |
| βGARCH | 0.9433 | 133.75*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0040 | 2.94*** |
| γ2 | -0.0051 | -3.08*** |
0.985
持续性46天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3014 | 6.33*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0417 | 6.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9433 | 133.75*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0040 | 2.94*** |
| γ2 | -0.0051 | -3.08*** |
持续性:
0.985
半衰期:
46天
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