V-Lab
德国德国汉莎航空公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月18日 星期五的波动率预测
1天
27.16%
decreased by 0.37%
1周
27.36%
decreased by 0.17%
1个月
28.10%
increased by 0.57%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 19:09
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月14日模型洞察
波动率冲击以 69个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约69天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.77，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为69天v = 5.77 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.1110 | 1.22 |
| αARCH | 0.0489 | 6.55*** |
| βGARCH | 0.9900 | 108.89*** |
| ν自由度 | 5.7719 | 1.43 |
0.990
持续性69天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.1110 | 1.22 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0489 | 6.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9900 | 108.89*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.7719 | 1.43 |
持续性:
0.990
半衰期:
69天
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