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V-Lab

日本清水公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

73.05%

increased by 3.81%

1周

67.44%

decreased by 1.80%

1个月

57.41%

decreased by 11.83%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 19:39

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$m$	81
$α$	0.0905	17.37
$β$	0.6933	75.22
$γ$	0.0943	11.73
$λ_{1}$	0.5681	0.94
$λ_{2}$	0.3780	0.90
$λ_{3}$	0.5119	0.96

估计样本:
1990年1月3日至2026年5月15日