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日本清水公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月5日 星期一的波动率预测

1天

43.49%

decreased by 2.42%

1周

42.59%

decreased by 3.32%

1个月

40.93%

decreased by 4.98%

更新于2026年10月3日星期六 UTC 19:44

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时间范围:

从

24-10-02

至

26-10-02

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

日本清水公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月3日 至 2026年10月2日

模型洞察

该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加97%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大97%
参数值t统计量
m窗口76
αARCH0.0957
4.52***
βGARCH0.6941
18.23***
γ杠杆0.0927
3.29***
λ₁τ截距0.1819
1.14
λ₂预测调整0.1174
1.38
λ₃τ持续性0.8471
7.44***

0.836

持续性

4天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

76
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0957
4.52***
β

GARCH

波动率持续性

0.6941
18.23***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0927
3.29***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.1819
1.14
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.1174
1.38
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.8471
7.44***

持续性:

0.836

半衰期:

4天