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日本清水公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月5日 星期一的波动率预测

1天

45.93%

decreased by 2.20%

1周

45.34%

decreased by 2.79%

1个月

43.52%

decreased by 4.61%

更新于2026年10月3日星期六 UTC 19:42

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时间范围:

从

24-10-02

至

26-10-02

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

日本清水公司 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月3日 至 2026年10月2日

模型洞察

该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加94%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大94%
参数值t统计量
ω常数项0.2552
5.91***
αARCH0.0861
4.05***
βGARCH0.8298
48.47***
γ杠杆0.0808
2.00**

0.956

持续性

15天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.2552
5.91***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0861
4.05***
β

GARCH

波动率持续性

0.8298
48.47***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0808
2.00**

持续性:

0.956

半衰期:

15天