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江苏安靠智电股份有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

45.69%

increased by 1.48%

1周

47.78%

increased by 3.57%

1个月

48.24%

increased by 4.03%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:50

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of 江苏安靠智电股份有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2017年2月28日 至 2026年9月18日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
m窗口46
αARCH0.0903
3.02***
βGARCH0.6042
6.07***
γ杠杆0.0520
1.17
λ₁τ截距4.2722
1.62
λ₂预测调整0.5687
1.75*
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.720

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

46
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0903
3.02***
β

GARCH

波动率持续性

0.6042
6.07***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0520
1.17
λ₁

τ截距

基线长期系数

4.2722
1.62
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.5687
1.75*
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.720

半衰期:

2天