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江苏安靠智电股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
41.77%
increased by 3.85%
1周
42.88%
increased by 4.96%
1个月
46.38%
increased by 8.46%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:50
参数估计
2017年2月28日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 25个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约25天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.15，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为25天v = 4.15 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 13.8424 | 0.87 |
| αARCH | 0.1080 | 5.35*** |
| βGARCH | 0.9724 | 28.30*** |
| ν自由度 | 4.1542 | 1.92* |
0.972
持续性25天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 13.8424 | 0.87 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1080 | 5.35*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9724 | 28.30*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.1542 | 1.92* |
持续性:
0.972
半衰期:
25天
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