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巴基斯坦国际散货码头有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

40.79%

increased by 1.19%

1周

41.18%

increased by 1.58%

1个月

41.24%

increased by 1.64%

更新于2026年9月20日星期日 UTC 02:44

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

巴基斯坦国际散货码头有限公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2014年1月16日 至 2026年9月18日

模型洞察

该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加80%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大80%
参数值t统计量
m窗口96
αARCH0.0646
4.53***
βGARCH0.8380
27.78***
γ杠杆0.0518
2.27**
λ₁τ截距2.2029
1.83*
λ₂预测调整0.7134
3.52***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.928

持续性

9天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

96
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0646
4.53***
β

GARCH

波动率持续性

0.8380
27.78***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0518
2.27**
λ₁

τ截距

基线长期系数

2.2029
1.83*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.7134
3.52***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.928

半衰期:

9天