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巴基斯坦国际散货码头有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
40.94%
increased by 6.37%
1周
41.61%
increased by 7.04%
1个月
43.58%
increased by 9.01%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 02:43
参数估计
2014年1月16日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.84，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天v = 3.84 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 9.3839 | 1.12 |
| αARCH | 0.1120 | 4.23*** |
| βGARCH | 0.9584 | 24.04*** |
| ν自由度 | 3.8402 | 2.16** |
0.958
持续性16天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 9.3839 | 1.12 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1120 | 4.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9584 | 24.04*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.8402 | 2.16** |
持续性:
0.958
半衰期:
16天
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