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巴基斯坦国际散货码头有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
48.16%
increased by 2.31%
1周
49.78%
increased by 3.93%
1个月
52.85%
increased by 7.00%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 02:43
参数估计
2014年1月16日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7035 | 11.77*** |
| αARCH | 0.1071 | 6.22*** |
| βGARCH | 0.7743 | 19.56*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.2866 | 6.73*** |
| γ2 | -0.4090 | -5.81*** |
| γ3 | 0.2001 | 3.58*** |
| γ4 | -0.1153 | -2.97*** |
0.881
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7035 | 11.77*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1071 | 6.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7743 | 19.56*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.2866 | 6.73*** |
| γ2 | -0.4090 | -5.81*** |
| γ3 | 0.2001 | 3.58*** |
| γ4 | -0.1153 | -2.97*** |
持续性:
0.881
半衰期:
5天
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