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巴基斯坦国际散货码头有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

39.68%

increased by 1.66%

1周

40.13%

increased by 2.11%

1个月

41.48%

increased by 3.46%

更新于2026年9月20日星期日 UTC 02:42

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

巴基斯坦国际散货码头有限公司 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2014年1月16日 至 2026年9月18日

模型洞察

波动率冲击以 18个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约18天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为18天
参数值t统计量
ω常数项0.3067
3.66***
αARCH0.0796
3.22***
βGARCH0.8680
47.93***
γ杠杆0.0298
0.58

0.963

持续性

18天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.3067
3.66***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0796
3.22***
β

GARCH

波动率持续性

0.8680
47.93***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0298
0.58

持续性:

0.963

半衰期:

18天