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V-Lab

澳大利亚AGL能源公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

27.02%

decreased by 1.00%

1周

27.51%

decreased by 0.51%

1个月

28.13%

increased by 0.11%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 17:46

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.4507	7.43
$α$	0.0820	5.70
$β$	0.7073	11.76
$γ_{1}$	0.0262	0.99
$γ_{2}$	0.0005	0.01
$γ_{3}$	-0.0990	-3.70
$γ_{4}$	0.1890	8.14
$γ_{5}$	-0.2289	-8.69
$γ_{6}$	0.1763	6.19
$γ_{7}$	-0.0616	-2.43
$γ_{8}$	-0.0198	-0.72
$γ_{9}$	0.0169	0.74

估计样本:
1990年1月1日至2026年5月15日