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V-Lab

Urbana公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

34.93%

decreased by 1.11%

1周

37.59%

increased by 1.55%

1个月

46.74%

increased by 10.70%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 13:21

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.3828	17.71
$α$	0.1939	26.71
$β$	0.8061	164.91

估计样本:
1990年1月24日至2026年5月15日