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V-Lab

Urbana公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

29.11%

decreased by 1.67%

1周

29.98%

decreased by 0.80%

1个月

31.58%

increased by 0.80%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 13:21

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	2.6180	6.17
$α$	0.2105	7.61
$β$	0.6656	14.20
$γ_{1}$	0.6529	4.18
$γ_{2}$	-1.1354	-4.48
$γ_{3}$	0.9116	5.00
$γ_{4}$	-0.7964	-4.82
$γ_{5}$	0.5403	3.19
$γ_{6}$	-0.0936	-0.59
$γ_{7}$	-0.1732	-1.15
$γ_{8}$	0.0888	0.64
$γ_{9}$	0.0472	0.45

估计样本:
1990年1月24日至2026年5月15日