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V-Lab

Urbana公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

33.78%

decreased by 1.33%

1周

36.07%

increased by 0.96%

1个月

44.06%

increased by 8.95%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 13:21

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.3173	18.88
$α$	0.0925	16.09
$β$	0.8317	196.98
$γ$	0.1517	7.51

估计样本:
1990年1月24日至2026年5月15日