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V-Lab

韩国三荣贸易有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

33.05%

increased by 0.82%

1周

33.16%

increased by 0.93%

1个月

33.60%

increased by 1.37%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 20:07

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0146	14.15
$α$	0.0512	21.09
$β$	0.9494	668.10
$γ$	-0.0012	-0.30

估计样本:
1990年1月3日至2026年5月15日