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德国SAP SEGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

34.81%

increased by 3.22%

1周

35.24%

increased by 3.65%

1个月

36.70%

increased by 5.11%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 20:49

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 德国SAP SE GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月18日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加115%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大115%
参数值t统计量
ω常数项0.1530
5.57***
αARCH0.0894
4.42***
βGARCH0.8398
57.57***
γ杠杆0.1031
2.94***

0.981

持续性

36天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.1530
5.57***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0894
4.42***
β

GARCH

波动率持续性

0.8398
57.57***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1031
2.94***

持续性:

0.981

半衰期:

36天