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德国SAP SEMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

37.66%

increased by 3.56%

1周

38.57%

increased by 4.47%

1个月

40.73%

increased by 6.63%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 20:52

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 德国SAP SE MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月18日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加285%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大285%
参数值t统计量
m窗口66
αARCH0.0496
3.35***
βGARCH0.7812
31.46***
γ杠杆0.1415
5.16***
λ₁τ截距0.0096
1.69*
λ₂预测调整0.0157
3.09***
λ₃τ持续性0.9824
157.68***

0.902

持续性

7天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

66
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0496
3.35***
β

GARCH

波动率持续性

0.7812
31.46***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1415
5.16***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0096
1.69*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0157
3.09***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9824
157.68***

持续性:

0.902

半衰期:

7天