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V-Lab

德国SAP SE零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

44.69%

decreased by 2.54%

1周

42.84%

decreased by 4.39%

1个月

37.86%

decreased by 9.37%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 18:57

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.0213	4.64
$α$	0.1170	7.82
$β$	0.8054	39.93
$γ_{1}$	0.0258	0.64
$γ_{2}$	-0.0160	-0.26
$γ_{3}$	-0.0866	-2.16
$γ_{4}$	0.1519	5.24
$γ_{5}$	-0.1254	-4.83
$γ_{6}$	0.1071	3.01
$γ_{7}$	-0.0902	-2.04
$γ_{8}$	0.0387	1.17

估计样本:
1990年1月2日至2026年5月15日