Datamatics环球服务有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
41.85%
decreased by 1.09%
1周
43.38%
increased by 0.44%
1个月
47.45%
increased by 4.51%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 19:12
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2004年9月1日 至 2026年10月19日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6500 | 4.23*** |
| αARCH | 0.0806 | 4.11*** |
| βGARCH | 0.8538 | 34.82*** |
| γ杠杆 | 0.0227 | 0.59 |
0.946
持续性12天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6500 | 4.23*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0806 | 4.11*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8538 | 34.82*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0227 | 0.59 |
持续性:
0.946
半衰期:
12天
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