Datamatics环球服务有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
45.82%
decreased by 3.51%
1周
47.10%
decreased by 2.23%
1个月
50.62%
increased by 1.29%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 19:13
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2004年9月1日 至 2026年10月19日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.32，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天v = 3.32 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 13.1258 | 1.42 |
| α得分 | 0.0986 | 5.05*** |
| β持续性 | 0.9479 | 26.41*** |
| ν自由度 | 3.3183 | 2.78*** |
0.948
持续性13天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 13.1258 | 1.42 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0986 | 5.05*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9479 | 26.41*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.3183 | 2.78*** |
持续性:
0.948
半衰期:
13天
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