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德国海德堡水泥股份公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月18日 星期五的波动率预测

1天

34.07%

increased by 1.44%

1周

34.15%

increased by 1.52%

1个月

34.44%

increased by 1.81%

更新于2026年9月18日星期五 UTC 19:09

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 德国海德堡水泥股份公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月14日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加187%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大187%
参数值t统计量
ω常数项0.0740
4.35***
αARCH0.0391
4.57***
βGARCH0.9108
98.78***
γ杠杆0.0730
3.16***

0.986

持续性

50天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0740
4.35***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0391
4.57***
β

GARCH

波动率持续性

0.9108
98.78***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0730
3.16***

持续性:

0.986

半衰期:

50天