德国海德堡水泥股份公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
28.15%
increased by 0.75%
1周
28.41%
increased by 1.01%
1个月
29.36%
increased by 1.96%
更新于2026年10月25日星期日 UTC 03:00
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 65个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约65天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.19，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为65天v = 5.19 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 5.9600 | 1.16 |
| α得分 | 0.0815 | 8.73*** |
| β持续性 | 0.9893 | 102.47*** |
| ν自由度 | 5.1909 | 2.71*** |
0.989
持续性65天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 5.9600 | 1.16 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0815 | 8.73*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9893 | 102.47*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.1909 | 2.71*** |
持续性:
0.989
半衰期:
65天
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