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德国海德堡水泥股份公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月18日 星期五的波动率预测
1天
34.58%
increased by 2.26%
1周
34.69%
increased by 2.37%
1个月
35.10%
increased by 2.78%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 19:09
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月14日模型洞察
波动率冲击以 66个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约66天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.49，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为66天v = 4.49 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 6.1993 | 1.03 |
| αARCH | 0.0810 | 9.56*** |
| βGARCH | 0.9896 | 94.78*** |
| ν自由度 | 4.4909 | 3.51*** |
0.990
持续性66天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 6.1993 | 1.03 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0810 | 9.56*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9896 | 94.78*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.4909 | 3.51*** |
持续性:
0.990
半衰期:
66天
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