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德国海德堡水泥股份公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月18日 星期五的波动率预测

1天

36.60%

increased by 1.63%

1周

36.50%

increased by 1.53%

1个月

36.25%

increased by 1.28%

更新于2026年9月18日星期五 UTC 19:09

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 德国海德堡水泥股份公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月14日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加192%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大192%
参数值t统计量
m窗口56
αARCH0.0536
5.31***
βGARCH0.8234
44.12***
γ杠杆0.1028
5.99***
λ₁τ截距0.0355
2.05**
λ₂预测调整0.0343
2.66***
λ₃τ持续性0.9574
60.88***

0.928

持续性

9天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

56
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0536
5.31***
β

GARCH

波动率持续性

0.8234
44.12***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1028
5.99***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0355
2.05**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0343
2.66***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9574
60.88***

持续性:

0.928

半衰期:

9天